[4522] 델타헤지전략

화면개요

선물/옵션 투자자들이 시장변동에 따라 위험중립적인 포지션으로 변화시킬 때 어느 종목을 몇 계약으로 매매해야 할지 행사가별로 비교평가할 수 있도록 지원합니다.

항목설명 및 이용방법

입력을 결정하거나 기본적인 항목을 설정합니다.

• 파일에 저장된 포지션이나 계좌잔고에 대한 정보를 불러올 수 있습니다.
• 전략선택 : 원하는 형태의 전략 선택이 가능합니다.(콜옵션, 풋옵션등등)
• 설정 : 이론가 및 내재변동성 계산을 위한 잔존일수등의 민감도 설정이 가능합니다.

현재 구성되었거나 구성하고 있는 포지션의 종목정보를 나타냅니다.

• 선택 버튼을 통하여 임의의 종목을 제거한 결과를 볼 수 있습니다.
• 투자에 꼭 필요한 정보만을 엄선해서 테이블에 나타냈습니다.
  (I.V, 델타, 감마 등의 Greeks 및 손익정보)
• 현재 포지션의 가계산 수수료 정보와 Greeks의 합계내역을 파악할 수 있습니다.

행사가별로 현 포지션에 대한 행사가별 델타중립탐색 결과를 나타냅니다.(목표델타를 탐색한 결과)

• 행사가별로 델타중립 상태를 비교해 볼 수 있습니다.
• 행사가별로 소요되는 계약수량을 직관적으로 알 수 있습니다.
• 결과를 검토하여 어느 종목을 선택해야 할지 파악이 용이합니다.
  기대델타 : 원하는 델타 기대 수준을 중심으로 종목에 대한 델타 중립수량 재편재가능
• 예) 기대델타를 0.3으로 입력시 0.3델타를 기준으로 델타0에 근접하도록 수량 재배분

행사가별로 현 포지션에 대한 행사가별 델타중립탐색 결과를 나타냅니다.(목표델타를 탐색한 결과)

• 헤지포지션 : 헤지포지션을 선택한후 왼쪽 종목을 선택할 경우 합성된 옵션 만기손익 챠트 정보 조회가능