[4523] 델타중립전략
화면개요
보유잔고나 전략이 시장상황과 무관하게 포지션을 유지하고자 하는 투자자들을 위한 델타중립기능을 제공합니다. 델타 헤지와의 차이점은 복수의 종목선택을 통한 델타중립을 맞추는데 목적이 있습니다.
항목설명 및 이용방법
입력을 결정하거나 기본적인 항목을 설정합니다.
- 파일에 저장된 포지션이나 계좌잔고에 대한 정보를 불러올 수 있습니다.
- 전략선택 : 원하는 형태의 전략 선택이 가능합니다.(콜옵션, 풋옵션등등)
- 설정 : 이론가 및 내재변동성 계산을 위한 잔존일수등의 민감도 설정이 가능합니다.
현재 구성되었거나 구성하고 있는 포지션의 종목정보를 나타냅니다.
- 선택 버튼을 통하여 임의의 종목을 제거한 결과를 볼 수 있습니다.
- 투자에 꼭 필요한 정보만을 엄선해서 테이블에 나타냈습니다.
(I.V, 델타, 감마 등의 Greeks 및 손익정보) - 현재 포지션의 가계산 수수료 정보와 Greeks의 합계내역을 파악할 수 있습니다.
델타중립 또는 가격중립 여부를 선택합니다.
- 델타중립을 선택할 경우 델타가 0을 수렴할 수 있는 값을 탐색하게 되며 가격중립의 경우, 매매가격을 0을 맞출수 있는 값을 탐색하게 됩니다. 탐색버튼 클릭시 탐색을 원하는 복수종목 선택이 가능합니다.
- 매매비용 : (현금유입 - 현금유출)
- 현금유입 : 옵션매도(평균가 * 수량 * 10만원)
- 현금유출 : 옵션매수 + 선물
- (옵션매수 = 평균가 * 수량 * 10만원) (선물= 평균가 * 수량 * 50만원 * 15%)
- ☞ 탐색대상 종목은 최대 4종목까지 선택 가능합니다.
왼왼쪽구간은 탐색결과에 대한 결과값 요약내용 표시구간입니다. 탐색을 통해 0에 수렴할 수 있는 경우의 개수를 나타내며 델타 및 매매비용 합등을 나타냅니다.
왼쪽 탐색결과를 마우스로 클릭했을 경우 나오는 상세 개별대안영역입니다. 각 탐색결과에 대한 종목배분 및 수량배분등에 대한 상세내역등이 조회됩니다.
상단 포트폴리오 종목에 대한 만기, 이론손익 조회와 더불어 델타중립 종목을 콤비네이션 시켰을 경우의 만기손익 정보 조회가능
- 중립포지션 : 중립포지션을 선택한후 왼쪽 종목을 선택할 경우 합성된 옵션 만기손익 챠트 정보 조회가능
