[5071] 시스템트레이딩 종합차트

화면개요

지표전략 설정을 통해 매수도 신호를 보여주는 차트

시스템트레이딩 개념과 현황
"시스템트레이딩(System-Trading) 프로그램" 이란 투자자의 감정을 배제하고 기계적인 거래를 하기 위해 매수/매도 시점과 청산시점을 자동화된 시스템(컴퓨터)에서 나온 신호대로 거래하는 방법을 말합니다. 시스템 트레이딩에서 가장 중요한 요소는 투자시스템을 실제 거래에 적용하기 위해서 충분한 검증과정과 성과측정을 분석해야 한다는 점입니다.현실과 동떨어진 상황을 가정하고 시스템을 개발한다면 실제 거래에서는 아무런 도움이 되지 않는다 점을 명심하셔야 합니다.

시스템 트레이딩은 대부분의 시간을 이런 시스템을 개발하는데 이용되며 다양한 기술적 지표의 응용 이나 아이디어를 조합하여 과거 데이터를 대상으로 테스트를 한 결과 성과가 좋은 시스템을 가지고 거래를 하는것이 일반적인 시스템트레이딩의 절차입니다.

또한 아무리 좋은 성과를 보인 투자시스템을 적용하더라도 이것이 미래 수익을 보장하지는 않는다는 점입니다.
만약, 검증 과정을 통한 성과 요약보고서와 실제 거래를 통한 실적보고서와의 차이가 크다면 시스템 적용상의 문제점이 있거나 검증 과정에서 오류가 발생했을 가능성이 큽니다. 이러한 것들을 조절하는 것이 바로 시스템 트레이딩의 핵심이라고 할 수 있습니다.
시스템트레이딩 장단점
컴퓨터의 활용으로 시스템 트레이딩을 하는 것은 다른 투자방법보다 확실히 많은 도움이 됩니다.
그러나 이것이 성공적인 투자자가 되기 위한 유일한 최선책은 아닙니다.
하지만, 시스템 트레이딩은 데이터 검증과정을 통한 성과가 좋은 시스템을 거래에 적용하게 되면 심리적으로 편안함을 느낄 수 있다는 점입니다.

거래를 하는 동안 무슨 일이 발생하든지 외부적 요소를 배제하고 시스템에 대한 신뢰를 갖고 거래를 할 수 있다는 점이 감에 의한 투자시 일어날 수 있는 부하뇌동매매를 방지하는 데 도움이 됩니다.
또한, 투자자가 원하는 투자유형과 시장을 자유롭게 선택할 수 있다는 점또한 시스템트레이딩의 장점입니다.
예를 들어 단기 위주의 데이 트레이딩을 하는 경우는 분 차트 등 장중 데이터에 적용함으로써 기계적인 거래를 할 수 있고, 장기 위주의 포지션 트레이딩을 하는 경우 일간 차트나 주간 차트에 시스템을 적용함으로써 다양하게 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩을 할 수 있습니다. 또한 시장이 추세가 있는 추세시장인지 추세가 없는 비추세 시장인지 시장의 성격에 따라 다양한 투자시스템을 각각 적용할 수 있습니다.
시스템트레이딩의 경우 손실이 발생한 경우 강제적으로 청산할 수 있기 때문에 다른 투자방법에 비해 위험관리가 뛰어납니다. 그러나 시스템 트레이딩이 갖고 있는 단점은 과거 데이터 검증을 통한 성과가 미래에도 보장되지 않는다는 점입니다. 미래 시장의 변화 요인을 시스템에 전부 반영할 수는 없습니다.
또한 아무리 성과가 좋은 시스템을 적용하더라도 과거 시장 움직임과 미래 시장 움직임을 동일선상에서 비교 할 수는 없습니다.

참고로, 동일한 투자시스템을 가지고 동일한 시장을 거래하는 투자자의 성과가 다를 수 있습니다.
이것은 시스템 트레이딩이 갖고 있는 또 다른 단점으로 과거 검증 과정에서 기간별 성과가 다르게 나타나는 것처럼 투자시스템을 적용하는 시기가 다르면 결과가 달리 나타납니다.
또한 과거 성과에 대한 집착으로 최고의 시스템을 만들기 위해 최적화 작업을 자주 하게 되는데, 최적화는 시스템 검증과정에서 성과가 가장 효율적으로 나타나기 위한 변수를 찾는 작업으로 지나친 최적화는 오히려 미래 수익에 대한 불신만 안겨 주게 됩니다.
사실 미래 시장의 움직임을 정확히 예측하며 거래하는 투자방법은 없습니다.
미래를 완벽히 예측한다는 것은 이미 인간의 영역이 아닌, 신의 영역입니다. 그러나 직관적인 방법에 의한 자의적인 투자방법이나 주관적인 기술적 분석에 의한 투자방법에 비해 개인의 감정을 배제하고 지속적으로 시스템을 적용할 수 있기 때문에 시스템 트레이딩이 이용됩니다.

사용방법

상단영역
: 선택시 최적화 전략 종목 팝업이 뜨며, 이를 이용하여 변수,전략,매매최적화 및 조건설정 청산조건을 선택할 수 있습니다.

- 변수, 전략, 매매의 조건으로 최적화된 매매 조건을 산출하는 화면입니다.

: 수식관리자 : 지표, 최적화전략, 신호, 캔들패턴, 구간분석에서 사용할 것들을 사용자가 직접 편집하여 생성할 수 있도록 도와주는 화면.

- 지표, 전략, 신호, 캔들패턴, 구간분석을 사용자가 임의로 추가/수정 할 수 있는 화면입니다.
- 최적화 전략
- a. 변수최적화 : 해당 전략의 변수값을 변경해보면서 최적의 변수를 찾아낸다.
  
  - 실행방법
  ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
  ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
  ㄷ) 변수 최적화할 기간을 설정합니다.
  ㄹ) 영역에서 원하는 전략을 선택합니다.
  ㅁ) 영역에서 수식을 확인합니다.(위의 경우는 이평간돌파 전략식입니다.)
  ㅂ) 영역에서 최적화할 변수를 입력합니다.
  ㅅ) 실행 버튼을 눌러 최적화를 시작합니다.
  
  ex) 실행버튼 클릭시 설정된 변수값에 따라 최적화전략이 생성된다.
- - 클릭시 최적화의 결과 및 수익률 등을 확인할 수 있다.
  
  - 저장 : 결과를 파일로 저장할 수 있다.
  - 인쇄 : 해당 결과를 출력하여 볼 수 있다.
  
  ※ 지표설명
  ㄱ) 캔들차트 : 진입가격(시가)과 청산가격(종가)로 구성
  ㄴ) 매매손익 : 진입과 청산에 따른 매매손익
  ㄷ) 누적손익 : 매매손익의 누적
  
  b. 전략최적화 : 동시에 여러 전략의 변수값을 변경해보면서 최적의 전략을 찾아낸다.
  - 실행방법
  ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
  ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
  ㄷ) 전략최적화 탭을 선택하고 최적화할 기간을 설정합니다.
  ㄹ) 영역에서 원하는 전략을 선택합니다.
  ㅁ) 영역에서 선택된 목록중 적용할 전략에 체크를 합니다.
  ㅂ) 영역에서 최적화할 변수를 입력합니다.
  ㅅ) 영역에서 수식을 확인합니다.(위의 경우는 이격도구간진입 전략식입니다.)
  ㅇ) 실행 버튼을 눌러 최적화를 시작합니다.
  - 실행시 선택 전략별 결과를 볼 수 있으며, 최적의 전략을 찾아낼 수 있다.
  - 클릭시 최적화의 결과 및 수익률 등을 확인할 수 있다.
- c. 매매최적화 : 여러 개의 전략을 변수값을 변경해보면서, AND와 OR의 조건을 만족하는 최적의 전략을 찾아낸다.
  
  - 실행방법
  ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
  ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
  ㄷ) 매매최적화 탭을 선택하고 최적화할 기간을 설정합니다.
  ㄹ) 추가 버튼을 눌러 새로운 매매전략명을 생성합니다.
  
  ㅁ) 영역에서 원하는 전략을 선택합니다.
  ㅂ) 영역에서 AND조건의 전략에 체크를 합니다.(OR 조건은 언체크)
  ㅅ) 영역에서 수식을 확인합니다.(위의 경우는 StochasticSlow 전략식입니다.)
  ㅇ) 영역에서 변수를 입력합니다.
  ㅈ) 실행 버튼을 눌러 최적화를 시작합니다.
  - 실행시 선택 전략별 결과를 볼 수 있으며, 최적의 전략을 찾아낼 수 있다.
  - 클릭시 최적화의 결과 및 수익률 등을 확인할 수 있다.
- d. 조건설정 : 최적화 전략에 필요한 조건을 설장하는 화면
  
  - 매매포지션설정 : 매매시점을 표시할 기준을 설정합니다.
  - 매수-진입/청산
      매수 포지션 거래(매수진입 후 매수청산(전매도))에만 시스템 설정을 적용합니다.
      현물의 경우는 이 포지션만 사용할 수 있습니다.
  - 매도-진입/청산
      매도 포지션 거래(신규 매도 후 매도청산(환매수))에만 시스템 설정을 적용합니다.
  - 자본금/수수료설정 : 최적화 산출시 필요한 조건.
     ⓐ 거래 수수료 : 매매 진입 청산시 들어가는 모든 거래 수수료를 의미합니다.
         원과 %로 설정할 수 있으며, 이는 ‘보고서’의 거래 결과와 거래 내역에 포함되어 수수료 차감 후의 거래 결과를
         확인하실 수가 있습니다.
     ⓑ 주문 편차: 호가 공백이 생기거나 주문 실행 시점이 늦어 매매하고자 하는 가격보다 불리한 가격으로 매매가
          체결된 경우 발생되는 가격 차이를 말합니다.
  - 매매시점 : 진입과 청산의 시점을 설정합니다.
  - 매매신호발생시 : 지정된 전략이 발생하였을 경우 사용자에게 알려주는 방법을 설정합니다.
  - 다음전략에서 기본로딩 : 설정한 조건을 저장하여 다음에 최적화 전력을 사용할 때 적용합니다.
- e. 청산조건
  
  - 최대 허용 손실: 시스템의 가격이 최대 허용 손실 값을 초과하면 현재의 포지션을 청산합니다.
  - 최대 수익 대비 하락 :
     현재의 수익이 최대 수익에서 지정된 값만큼 감소하였을 때 그 포지션을 청산.
     포지션의 수익이 상승하면 최대 수익은 현재의 포지션으로 설정됩니다.
     단 “% 수익 이후”를 설정해야만 적용이 가능합니다.
     이 거래는 손실을 제한하는 것이 아니고 수익의 감소를 제한하는 것입니다.
  - 최대목표수익 : 목표 수익에 도달했을 때 현재의 포지션을 청산합니다.
  - 최소가격변화 : 지정한 특정 봉 이내에 매수일 경우는 상, 매도일 경우는 하로 변동폭이 없을 때 청산.
  - 당일시간청산 : 당일 지정한 시간에 진입 포지션을 모두 청산합니다.
  - 다음전략에서 기본로딩 : 설정한 조건을 저장하여 다음에 최적화 전력을 사용할 때 적용합니다.
- 최적화 전략
- - 차트 이용시 적용할 수 있는 지표, 최적화, 시그널, 캔들패턴, 구간분석의 수식을 편집할 수 있는 화면입니다.
  
  cf> 1) 함수 작성 중 F1키 입력시 기본함수 목록 도우미 팝업
  2) 기본함수 작성 중 F2키 입력시 해당 함수에 대한 툴팁이 표시됩니다.
  
  보조지표 : 한 지표당 최대 5개를 지닐 수 있으며, 개별 지표에 대한 수식 및 속성을 별도로 설정 가능합니다.
  기준선/영역 : 특정 값의 선/과열/침체에 대한 정보를 설정합니다.
  신규 : 사용할 수식의 이름, 변수, 타입, 수식등을 새로 작성합니다.
  복사 : 현재 표시되고 있는 수식을 가지고 새로운 지표 수식을 생성합니다.
  새이름 : 수식의 이름을 변경합니다.
  수정 : 수식의 변수, 라인속성 등을 변경합니다.
  함수창 : 수식편집기가 지원하는 다양한 변수 및 함수를 표시합니다.
  
  a.지표 : 기본 지표 및 사용자 지표를 편집할 수 있는 화면.
  
  - 사용방법 (추세의 형태와 강도를 파악하는데 사용되는 Aroon 지표를 생성하는 예시)
  ㄱ) 신규 버튼을 누르고 지표분류와 속성을 설정합니다.
  
  ㄴ) 지표에 사용될 보조선 명을 입력 후, F1키와 F2키 도우미를 이용하여 보조선의 수식을 작성합니다.
  
  ㄷ) 수식 입력후 보조선 저장을 눌러 작성한 보조선 수식을 저장합니다.
  
  ㄹ) 같은 방법을 이용하여 Aroon_Dn 수식을 작성합니다.
  
  ㅁ) 수식에 사용될 변수를 설정합니다.
  
  ㅂ) 저장후 완료.
- b.최적화 : 기본 최적화 및 사용자 최적화를 편집할 수 있는 화면.
  
  - 사용방법 (고저이평가격돌파를 생성하는 예시)
  ㄱ) 신규 버튼을 누르고 전략명 및 최적화 분류와 색상, 타입, 위치를 설정합니다.
  
  ㄴ) 최적화에 사용될 전략의 수식을 F1키와 F2키 도우미를 이용하여 작성하고, 변수 및 타입등을 설정후
  저장 버튼을 클릭합니다.
  
  ㄷ) 같은 방법을 이용하여 전략을 작성합니다.
  
  ㄹ) 저장후 완료.
- c.시그널 : 기본 신호 및 사용자 신호를 편집할 수 있는 화면.
  
  - 사용방법 (이격도간골드크로스를 생성하는 예시)
  ㄱ) 신규 버튼을 누르고 신호명 및 수식, 변수를 입력합니다.
  
  ㄴ) 저장후 완료
- d.캔들패턴 : 기본 캔들 및 사용자 캔들를 편집할 수 있는 화면.
  
  - 사용방법 (상승박차형을 생성하는 예시)
  ㄱ) 신규 버튼을 누르고 분류와 색상, 봉수 등의 속성을 설정합니다.
  ⓐ 형태만 비교 : 체크해제시 0% ~ 15%의 범위 안의 봉의 비율을 검색 체크시 봉의 형태만 비교
  ㄴ) 패턴에 맞출 봉의 형태를 조절합니다.
  - 고가 조절 위치
    종가 조절 위치
  - 시가 조절 위치
  - 저가 조절 위치
  ㄷ) 저장후 완료.